Сравнение SWYAX с PDAHX
SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and PDAHX (Prudential Day One Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.69%/yr vs 4.86%/yr for PDAHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for PDAHX.
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и PDAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 5.42%.
SWYAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
PDAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYAX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.71% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.04% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 5.42% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Correlation
The correlation between SWYAX and PDAHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SWYAX and PDAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYAX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
SWYAX
PDAHX
Сравнение SWYAX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.59 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 17.13 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.91 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и PDAHX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и PDAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -15.65% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -3.51% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -5.61% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -15.65% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.67% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.73% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и PDAHX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.42% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.49% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 4.36% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.55% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.38% | +1.06% |
Сравнение комиссий SWYAX и PDAHX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и PDAHX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PDAHX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.60% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 3.98% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWYAX and PDAHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYAX has higher volatility (1.78%) compared to PDAHX (1.42%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs PDAHX's -15.65%.
PDAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYAX и PDAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор