Сравнение SWYAX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -3.69%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и LTIUX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWYAX
LTIUX
Сравнение SWYAX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.01 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и LTIUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и LTIUX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности LTIUX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и LTIUX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -49.65% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -8.44% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -24.23% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.57% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.76% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.78% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и LTIUX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 2.30%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.74% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 6.37% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 11.12% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 11.79% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 12.45% | -4.99% |