PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWVXX с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWVXX с VBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).

SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWVXX и VBIL

2026 (YTD)2025
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.57%3.76%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.87%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.68%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Value Advantage Money Fund

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с BILSWVXX с SHVSWVXX с SCHI
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGUSVBIL с VGSHVBIL с BND

Сравнение комиссий SWVXX и VBIL

SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность на риск

SWVXX vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWVXXVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

12.78

-9.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

29.76

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

12.77

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

43.72

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

377.55

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWVXX vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.52, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 12.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWVXXVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

12.78

-9.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

13.10

-10.22

Корреляция

Корреляция между SWVXX и VBIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и VBIL

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VBIL в 3.66%

TTM202520242023
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.61%4.06%5.02%4.91%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.66%3.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и VBIL

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и VBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SWVXXVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.09%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.09%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и VBIL

Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWVXXVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.07%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.16%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

0.32%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

0.31%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

0.31%

+0.78%