Сравнение SWSSX с MISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. MISIX управляется Victory.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и MISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и MISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | -0.70% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции MISIX немного отстают с 9.25%.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
MISIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и MISIX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.
Доходность на риск
SWSSX vs. MISIX — Ранг доходности на риск
SWSSX
MISIX
Сравнение SWSSX c MISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | MISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.97 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.54 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.80 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.97 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и MISIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и MISIX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности MISIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 6.09% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и MISIX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и MISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -67.61% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.84% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -37.69% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -41.82% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -13.84% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -16.99% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.16% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и MISIX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеют волатильность 6.59% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.80% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 11.32% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 16.62% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.68% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 17.78% | +6.25% |