PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRLX с PZRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRLX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		7.89%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции SWRLX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.95% соответственно.

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%

PZRIX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.85%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий SWRLX и PZRIX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SWRLX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRLXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.41

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.09

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.70

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

12.87

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRLX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRLXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWRLX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и PZRIX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PZRIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.08%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и PZRIX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRLXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-43.53%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.68%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-30.85%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-43.53%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-6.96%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-9.00%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и PZRIX

Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRLXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.02%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.77%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.09%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.83%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.01%

-0.26%