PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWQRX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWQRX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWQRX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWQRX и FNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		-1.39%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, SWQRX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

SWQRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.92%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с SWYOXSWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с PTDIX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий SWQRX и FNSHX

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund

Доходность на риск

SWQRX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWQRX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWQRXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.76

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.46

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.34

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

9.69

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWQRX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWQRXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWQRX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWQRX и FNSHX

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		3.21%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок SWQRX и FNSHX

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWQRXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-15.87%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-3.68%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-15.87%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.56%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.09%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.89%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SWQRX и FNSHX

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWQRXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.45%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

3.30%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

4.89%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

5.27%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

4.81%

+11.05%