PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSHX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSHX с FZROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNSHX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSHX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.70%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNSHX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.30%.

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FLCNX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FNSHX и FZROX

FNSHX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FNSHX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSHX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSHXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.00

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.54

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.32

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSHX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSHX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSHX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSHXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между FNSHX и FZROX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSHX и FZROX

Дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSHX и FZROX

Максимальная просадка FNSHX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSHX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSHXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-34.96%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-8.89%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.12%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.50%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.61%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.61%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSHX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSHXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.53%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

9.83%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

18.69%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

17.44%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

20.27%

-15.46%