Сравнение SWPPX с ONCFX
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and ONCFX (JPMorgan Investor Conservative Growth Fund) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while ONCFX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 5.58%/yr for ONCFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.32%/yr for ONCFX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и ONCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у ONCFX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции ONCFX по среднегодовой доходности: 15.41% против 5.58% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.41%
ONCFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам SWPPX и ONCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.55% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
ONCFX JPMorgan Investor Conservative Growth Fund | 3.11% | 10.42% | 6.42% | 11.04% | -12.33% | 6.53% | 10.98% | 13.04% | -2.79% | 9.33% |
Correlation
The correlation between SWPPX and ONCFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г. | 0.87 |
The correlation between SWPPX and ONCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. ONCFX — Ранг доходности на риск
SWPPX
ONCFX
Сравнение SWPPX c ONCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | ONCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.34 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 10.09 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и ONCFX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки ONCFX в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и ONCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | ONCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -18.55% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -4.24% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -6.01% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -16.54% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -16.54% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.45% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -2.01% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.98% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и ONCFX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | ONCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.23% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.32% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 5.14% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.38% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 6.04% | +12.22% |
Сравнение комиссий SWPPX и ONCFX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ONCFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и ONCFX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ONCFX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCFX JPMorgan Investor Conservative Growth Fund | 4.61% | 4.42% | 5.27% | 3.22% | 5.98% | 3.64% | 4.06% | 4.91% | 6.21% | 5.43% | 3.27% | 4.49% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SWPPX and ONCFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.47%) compared to ONCFX (2.23%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs ONCFX's -18.55%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и ONCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор