График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Conservative Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) показал доход в -1.67% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONCFX составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONCFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.29% | -3.95% | -1.67% | |||||||||
| 2025 | 1.28% | 1.04% | -1.16% | 0.28% | 1.45% | 2.40% | 0.17% | 1.64% | 1.49% | 0.77% | 0.47% | 0.16% | 10.42% |
| 2024 | -0.45% | 0.89% | 1.63% | -2.38% | 2.32% | 1.05% | 2.09% | 1.61% | 1.43% | -1.89% | 2.05% | -1.94% | 6.42% |
| 2023 | 4.38% | -2.14% | 1.69% | 0.75% | -0.96% | 1.67% | 1.06% | -1.10% | -2.60% | -1.68% | 5.19% | 4.67% | 11.04% |
| 2022 | -2.58% | -1.39% | -0.85% | -4.12% | 0.05% | -3.85% | 3.80% | -2.47% | -4.96% | 1.23% | 4.31% | -1.77% | -12.33% |
| 2021 | -0.20% | 0.77% | 0.43% | 2.11% | 0.61% | 0.63% | 0.75% | 0.75% | -1.78% | 1.75% | -0.89% | 1.48% | 6.53% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund: годовая альфа составляет 3.00%, бета — 0.26, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 11.12.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.33%) было выше, чем в снижении (31.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.00% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.26 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 35.33%
- Участие в снижении
- 31.94%
Комиссия
Комиссия ONCFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONCFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.61 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ONCFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.66 | $0.40 | $0.69 | $0.50 | $0.55 | $0.62 | $0.73 | $0.70 | $0.41 | $0.55 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.42% | 5.27% | 3.22% | 5.98% | 3.64% | 4.06% | 4.91% | 6.21% | 5.43% | 3.27% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.25 | $0.58 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 | $0.66 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.47 | $0.69 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.34 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Conservative Growth Fund составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.55% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 335 |
| -16.54% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 413 | 13 июн. 2024 г. | 651 |
| -14.64% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -8.16% | 7 мар. 2002 г. | 151 | 9 окт. 2002 г. | 141 | 2 мая 2003 г. | 292 |
| -6.86% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...