- ISIN
- US4812C27000
- CUSIP
- 4812C2700
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 9 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONCFX
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции ONCFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) показал доход в 3.49% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONCFX составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ONCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONCFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.29% | -3.02% | 2.90% | 1.23% | 0.07% | 3.49% | ||||||
| 2025 | 1.28% | 1.04% | -1.16% | 0.28% | 1.45% | 2.40% | 0.17% | 1.64% | 1.49% | 0.77% | 0.47% | 0.16% | 10.42% |
| 2024 | -0.45% | 0.89% | 1.63% | -2.38% | 2.32% | 1.05% | 2.09% | 1.61% | 1.43% | -1.89% | 2.05% | -1.94% | 6.42% |
| 2023 | 4.38% | -2.14% | 1.69% | 0.75% | -0.96% | 1.67% | 1.06% | -1.10% | -2.60% | -1.68% | 5.19% | 4.67% | 11.04% |
| 2022 | -2.58% | -1.39% | -0.85% | -4.12% | 0.05% | -3.85% | 3.80% | -2.47% | -4.96% | 1.23% | 4.31% | -1.77% | -12.33% |
| 2021 | -0.20% | 0.77% | 0.43% | 2.11% | 0.61% | 0.63% | 0.75% | 0.75% | -1.78% | 1.75% | -0.89% | 1.48% | 6.53% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.26, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.06%) than losses (31.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.26 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 35.06%
- Участие в снижении
- 31.87%
Комиссия
Комиссия ONCFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONCFX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.69 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 12.34 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.58 | $0.66 | $0.40 | $0.69 | $0.50 | $0.55 | $0.62 | $0.73 | $0.70 | $0.41 | $0.55 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.42% | 5.27% | 3.22% | 5.98% | 3.64% | 4.06% | 4.91% | 6.21% | 5.43% | 3.27% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.25 | $0.58 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 | $0.66 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.47 | $0.69 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.34 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Conservative Growth Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -18.55%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 10mo | 1y 3moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.54%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 7mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 15d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.16%окт. 2002 г. | 7mo 6d | 6mo 25d | 1y 1moмарт 2002 г. - май 2003 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.86%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 24d | 6mo 4dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| ONCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -56.78% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -9.10% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -18.90% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.43% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.54% | -33.92% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.97% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -10.72% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONCFX
Добавьте JPMorgan Investor Conservative Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONCFX