PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C27000

CUSIP

4812C2700

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

9 дек. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ONCFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) показал доход в 2.87% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONCFX составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ONCFX

С начала года

2.87%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

0.87%

1 год

7.37%

3 года

5.26%

5 лет

4.86%

10 лет

4.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.51%1.04%-1.16%0.28%1.20%2.87%
20240.29%0.88%1.63%-2.38%2.32%1.05%2.10%1.61%1.42%-1.89%2.06%-1.94%7.20%
20234.38%-2.14%1.69%0.75%-0.97%1.67%1.06%-1.10%-2.60%-1.68%5.19%3.90%10.23%
2022-2.58%-1.39%-0.85%-4.13%0.06%-3.85%3.80%-2.47%-4.96%1.23%4.31%-1.78%-12.34%
2021-0.21%0.77%0.43%2.11%0.61%0.63%0.74%0.75%-1.78%1.75%-0.89%1.48%6.52%
20200.80%-1.43%-6.68%4.71%2.35%1.91%2.65%1.67%-0.97%-0.64%4.66%1.96%10.99%
20193.37%1.06%1.25%1.16%-1.09%2.69%0.40%0.57%0.34%0.79%0.86%1.00%13.05%
20181.37%-1.71%-0.23%-0.24%0.55%-0.08%1.02%0.87%-0.21%-2.95%0.73%-1.86%-2.79%
20171.08%1.34%0.24%0.94%0.84%0.14%1.15%0.46%0.62%0.83%0.68%0.66%9.35%
2016-1.70%-0.04%3.01%0.72%0.46%0.40%1.83%0.29%0.32%-0.82%0.14%0.69%5.34%
2015-0.11%1.81%-0.38%0.22%0.48%-1.15%0.44%-2.21%-0.97%2.62%-0.34%-1.07%-0.75%
2014-0.87%2.11%0.30%0.33%1.28%0.86%-0.57%1.57%-1.41%1.19%0.93%-0.40%5.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONCFX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ONCFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund (ONCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Investor Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.66$0.40$0.69$0.50$0.55$0.62$0.73$0.70$0.43$0.55$0.49

Дивидендный доход

4.99%5.26%3.24%5.97%3.63%4.07%4.92%6.21%5.44%3.43%4.49%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Conservative Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.31$0.66
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.40
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.47$0.69
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.34$0.50
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.34$0.55
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.39$0.62
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.51$0.73
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.50$0.70
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24$0.43
2015$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.38$0.55
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.33$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Investor Conservative Growth Fund составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.54%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.20314 сент. 2009 г.332
-16.54%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.41713 июн. 2024 г.651
-14.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.94
-8.31%7 мар. 2002 г.1509 окт. 2002 г.1412 мая 2003 г.291
-6.86%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...