PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPPX с NWAUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPPX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%24.36%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.70%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.70%.

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%

NWAUX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.70%
6 месяцев
7.83%
1 год
4.93%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SWPPX и NWAUX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SWPPX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.73

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.58

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

1.36

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между SWPPX и NWAUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и NWAUX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности NWAUX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.69%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и NWAUX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPPXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-21.07%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.87%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-21.07%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.03%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.85%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.83%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и NWAUX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPPXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.74%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.29%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.58%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.10%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.05%

+2.14%