Сравнение SWORX с FRQKX
SWORX (Schwab Target 2055 Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWORX charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWORX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.09%
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWORX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 11.14% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 7.55% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between SWORX and FRQKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between SWORX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWORX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
SWORX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWORX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWORX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWORX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWORX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWORX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | — | — |
Сравнение комиссий SWORX и FRQKX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и FRQKX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 3.98% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWORX and FRQKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWORX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор