Сравнение SWOBX с FRGAX

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWOBX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FRGAX.

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.