Сравнение SWNTX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.34% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и NQP
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
SWNTX vs. NQP — Ранг доходности на риск
SWNTX
NQP
Сравнение SWNTX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.27 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.27 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 8.94 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.41 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и NQP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и NQP
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и NQP
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -41.87% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -4.63% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -32.41% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -32.41% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.68% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.93% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.69% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и NQP
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.13% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 5.32% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 9.22% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 9.80% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 10.85% | -7.29% |