Сравнение NQP с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и VTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и VTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NQP превзошли акции VTEAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.09% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и VTEAX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.
Доходность на риск
NQP vs. VTEAX — Ранг доходности на риск
NQP
VTEAX
Сравнение NQP c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | VTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.95 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.24 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.97 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.22 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.95 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NQP и VTEAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и VTEAX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VTEAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и VTEAX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и VTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -12.75% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.50% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -12.75% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -12.75% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.21% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.28% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и VTEAX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.15% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 1.48% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 4.36% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 3.57% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 3.65% | +7.20% |