Сравнение NQP с VCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и VCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции NQP превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.19% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и VCAIX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.
Доходность на риск
NQP vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
NQP
VCAIX
Сравнение NQP c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.64 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.46 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.50 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.30 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между NQP и VCAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и VCAIX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VCAIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и VCAIX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и VCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -11.22% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -3.78% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -11.22% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -11.22% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.64% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.36% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и VCAIX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.98% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 1.53% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 3.90% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 3.21% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 3.41% | +7.44% |