Сравнение SWNRX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -3.90% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | -0.35% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 9.72% против 5.41% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.72%
SSFNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SSFNX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
SWNRX
SSFNX
Сравнение SWNRX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.59 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.24 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 9.29 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SSFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SSFNX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SSFNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 5.11% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.88% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SSFNX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -16.62% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -4.51% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -16.62% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -16.62% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -3.35% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.55% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.94% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SSFNX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.92% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 3.23% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 5.71% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 6.56% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 6.55% | +9.70% |