PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNRX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNRX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNRX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		-1.40%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%8.08%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWNRX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
18.52%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.00%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с VFIFXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTR
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FFEDX

Сравнение комиссий SWNRX и FRQKX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund

Доходность на риск

SWNRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNRXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.73

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.42

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.37

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.37

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNRX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNRXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между SWNRX и FRQKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и FRQKX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.98%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и FRQKX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNRXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-16.97%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-3.42%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-16.97%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.45%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.95%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.86%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и FRQKX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNRXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.14%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.96%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

4.67%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

5.53%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

5.77%

+10.50%