Сравнение SWNRX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 8.08% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и FRQHX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
SWNRX
FRQHX
Сравнение SWNRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.46 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.49 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и FRQHX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и FRQHX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -16.90% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -3.41% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -16.90% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.44% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.88% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.86% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и FRQHX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.11% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.93% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 4.65% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 5.52% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 5.77% | +10.50% |