PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с FSXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с FSXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и FSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и FSXAX

2026 (YTD)202520242023
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%5.85%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-2.73%16.00%10.39%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FSXAX с доходностью -2.73%.

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX
Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FZILXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRAMXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRXFSXAX с FIKFX

Сравнение комиссий FRQHX и FSXAX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FSXAX в 0.46%.

FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FRQHX vs. FSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c FSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXFSXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.11

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.61

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.41

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

6.23

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. FSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FSXAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и FSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXFSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.21

-0.49

Корреляция

Корреляция между FRQHX и FSXAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и FSXAX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSXAX в 2.27%

TTM2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и FSXAX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки FSXAX в -10.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и FSXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXFSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-10.04%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-7.93%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.87%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.50%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.79%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и FSXAX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.11%, в то время как у Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXFSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.98%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

6.44%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

10.87%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

9.57%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

9.57%

-3.80%