Сравнение SWMIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.36% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и FINVX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
SWMIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
SWMIX
FINVX
Сравнение SWMIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.68 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.23 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.41 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.65 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.68 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и FINVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и FINVX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и FINVX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -42.48% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.66% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -27.13% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -42.48% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.84% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -9.11% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.91% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и FINVX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.58% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.99% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 17.67% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.62% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.01% | +0.19% |