Сравнение SWMIX с FAOAX
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWMIX returned 7.70%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWMIX charges 0.99%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWMIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.17% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.70%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SWMIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.39% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SWMIX and FAOAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2004 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between SWMIX and FAOAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SWMIX
FAOAX
Сравнение SWMIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.37 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.63 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.29 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и FAOAX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -60.03% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -7.29% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -13.99% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -36.50% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -36.50% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -14.56% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.98% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и FAOAX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.00% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 4.08% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 9.18% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.72% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.69% | +1.62% |
Сравнение комиссий SWMIX и FAOAX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и FAOAX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
SWMIX and FAOAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWMIX has higher volatility (5.27%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs FAOAX's -60.03%.
SWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор