Сравнение SWMCX с MISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. MISIX управляется Victory.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и MISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и MISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | -0.70% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
MISIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и MISIX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.
Доходность на риск
SWMCX vs. MISIX — Ранг доходности на риск
SWMCX
MISIX
Сравнение SWMCX c MISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | MISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.97 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.54 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.24 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 9.80 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.97 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и MISIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и MISIX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности MISIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 6.09% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и MISIX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и MISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -67.61% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.84% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -37.69% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -13.84% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -16.99% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.16% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и MISIX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.80% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.32% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.62% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.68% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.78% | +2.98% |