Сравнение SWLVX с MABAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. MABAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июл. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и MABAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и MABAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | -3.49% | 25.33% | 10.30% | 16.22% | -4.59% | 21.48% | 3.48% | 24.17% | -7.63% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у MABAX с доходностью -3.49%.
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
MABAX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и MABAX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MABAX в 0.54%.
Доходность на риск
SWLVX vs. MABAX — Ранг доходности на риск
SWLVX
MABAX
Сравнение SWLVX c MABAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | MABAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 5.53 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | MABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и MABAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и MABAX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MABAX в 15.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | 15.19% | 14.66% | 9.18% | 4.84% | 11.41% | 18.17% | 12.42% | 12.76% | 29.20% | 3.10% | 1.46% | 14.94% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и MABAX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки MABAX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и MABAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | MABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -54.63% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.76% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -19.15% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.96% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -6.46% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.20% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и MABAX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 4.47%, в то время как у BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | MABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.37% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.79% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.92% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.81% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.42% | +0.25% |