PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с MABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLVX с MABAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and MABAX (BlackRock Large Cap Focus Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWLVX returned 10.43%/yr vs 10.92%/yr for MABAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWLVX charges 0.04%/yr vs 0.54%/yr for MABAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и MABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у MABAX с доходностью 9.50%.

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

MABAX

1 день
0.68%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.03%
1 год
29.56%
3 года*
18.92%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLVX и MABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		9.50%25.33%10.30%16.22%-4.59%21.48%3.48%24.17%-7.63%0.23%

Correlation

The correlation between SWLVX and MABAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.95

The correlation between SWLVX and MABAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

BlackRock Large Cap Focus Value Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с MABAX:
MABAX с BROIXMABAX с WSHFXMABAX с WFSPXMABAX с HFCVXMABAX с ACTIXMABAX с TOWFXMABAX с VFAIX

Доходность на риск

SWLVX vs. MABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MABAX
Ранг доходности на риск MABAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c MABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXMABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.53

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.53

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.79

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

11.12

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. MABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MABAX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и MABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXMABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и MABAX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки MABAX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и MABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLVXMABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-54.63%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.19%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.46%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-19.15%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.44%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.80%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и MABAX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) имеют волатильность 3.09% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLVXMABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.55%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.33%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.81%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.39%

+0.17%

Сравнение комиссий SWLVX и MABAX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MABAX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и MABAX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MABAX в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		13.38%14.66%9.18%4.84%11.41%18.17%12.42%12.76%29.20%3.10%1.46%14.94%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLVX and MABAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLVX has higher volatility (3.09%) compared to MABAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs MABAX's -54.63%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLVX и MABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор