Сравнение MABAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MABAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июл. 1977 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MABAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MABAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | -3.49% | 25.33% | 10.30% | 16.22% | -4.59% | 21.48% | 3.48% | 24.17% | -7.63% | 6.74% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MABAX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MABAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.36% соответственно.
MABAX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.13%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MABAX и VFAIX
MABAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MABAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MABAX
VFAIX
Сравнение MABAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MABAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.14 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.32 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.26 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.78 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MABAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.14 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.23 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между MABAX и VFAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MABAX и VFAIX
Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | 15.19% | 14.66% | 9.18% | 4.84% | 11.41% | 18.17% | 12.42% | 12.76% | 29.20% | 3.10% | 1.46% | 14.94% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MABAX и VFAIX
Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MABAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -78.64% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -14.72% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -25.71% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -44.37% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -11.94% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -18.69% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.92% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MABAX и VFAIX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MABAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.84% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 11.74% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 19.94% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 19.42% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.63% | -4.21% |