PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLRX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLRX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		2.01%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SIFAX по среднегодовой доходности: 3.37% против 3.91% соответственно.

SWLRX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.51%
1 год
8.40%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.37%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с SCHGSWLRX с SWPPXSWLRX с BILSWLRX с SPYSWLRX с SWLGX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий SWLRX и SIFAX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Доходность на риск

SWLRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLRXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.03

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.86

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.49

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.92

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLRX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLRXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между SWLRX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SIFAX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.22%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SIFAX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLRXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-23.62%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-3.07%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-8.32%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-14.69%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.35%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-8.65%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SIFAX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLRXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.93%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.30%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

5.50%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.16%

-0.06%