Сравнение SWLRX с FIQDX
SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SWLRX returned 2.70%/yr vs 6.45%/yr for FIQDX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLRX charges 0.00%/yr vs 0.61%/yr for FIQDX.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и FIQDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FIQDX с доходностью 8.84%.
SWLRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.48%
FIQDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLRX и FIQDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.27% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -0.49% |
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 8.84% | 10.40% | 6.03% | 4.55% | -3.17% | 15.96% | 3.79% | 10.63% | -4.90% |
Correlation
The correlation between SWLRX and FIQDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between SWLRX and FIQDX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLRX vs. FIQDX — Ранг доходности на риск
SWLRX
FIQDX
Сравнение SWLRX c FIQDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | FIQDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 8.62 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 32.18 | -20.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.62 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и FIQDX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки FIQDX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и FIQDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLRX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -19.98% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -1.94% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -5.91% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -12.79% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.73% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.98% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.52% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и FIQDX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) имеют волатильность 1.34% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLRX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.32% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.61% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.65% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.91% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 7.41% | -2.28% |
Сравнение комиссий SWLRX и FIQDX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIQDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и FIQDX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FIQDX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 4.19% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 7.39% | 5.44% | 2.29% | 3.17% | 8.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.58% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
SWLRX and FIQDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLRX has higher volatility (1.34%) compared to FIQDX (1.32%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs FIQDX's -19.98%.
FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLRX и FIQDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор