PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с SUSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SUSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SUSAX (SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SUSAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI. Over the past 5 years, SWLGX returned 15.39%/yr vs 3.01%/yr for SUSAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for SUSAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SUSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у SUSAX с доходностью 1.26%.

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—

SUSAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.01%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и SUSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		1.26%5.09%5.31%5.00%-1.44%0.17%2.06%3.55%1.89%0.16%

Correlation

The correlation between SWLGX and SUSAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с SUSAX:
SUSAX с SEITXSUSAX с SPINXSUSAX с SPIIXSUSAX с CAVAXSUSAX с SEIMXSUSAX с NUSIXSUSAX с TMPFX

Доходность на риск

SWLGX vs. SUSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SUSAX
Ранг доходности на риск SUSAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SUSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXSUSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.06

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
8.59

-6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.71

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

8.79

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

40.31

-34.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. SUSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SUSAX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SUSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXSUSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.06

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.15

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.70

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SUSAX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки SUSAX в -4.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SUSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSUSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-4.28%

-28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-0.50%

-15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-0.50%

-22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-2.72%

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.10%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-0.22%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

0.11%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SUSAX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSUSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.40%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

0.98%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

1.43%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

1.41%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

1.29%

+21.39%

Сравнение комиссий SWLGX и SUSAX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUSAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SUSAX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SUSAX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		4.39%4.55%4.44%3.02%1.19%0.78%1.53%2.98%2.48%1.75%1.43%1.15%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and SUSAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.67%) compared to SUSAX (0.40%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SUSAX's -4.28%.

SUSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SUSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор