Сравнение SWLGX с ACIHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность -9.81%, а ACIHX немного ниже – -10.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWLGX и ACIHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и ACIHX.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.73% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.