PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 14.94%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 10.76%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и SPY5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.76%9.06%27.55%20.31%-9.02%30.50%14.06%16.60%

Correlation

The correlation between SWLD.L and SPY5.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between SWLD.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и SPY5.L

Секторы
SWLD.L
SPY5.L

Технологии

28.3%
38.0%

Финансовые услуги

15.7%
11.3%

Промышленность

11.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.6%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

SWLD.L
28.3%
SPY5.L
38.0%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
SPY5.L
11.3%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
SPY5.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
SPY5.L
9.8%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
SPY5.L
10.6%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
SPY5.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
SPY5.L
4.7%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
SPY5.L
3.4%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
SPY5.L
1.7%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
SPY5.L
2.6%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
SPY5.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.33

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.02

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

13.69

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и SPY5.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-25.97%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.19%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-21.10%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-21.10%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.19%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.27%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.12%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и SPY5.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.42%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.52%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.82%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.35%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

16.47%

-1.22%

Сравнение комиссий SWLD.L и SPY5.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и SPY5.L

SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and SPY5.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while SPY5.L is S&P 500. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор