PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с CMFP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 12.74%/yr vs 12.15%/yr for CMFP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 15.07%.

SWLD.L

1 день
1.57%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.61%
3 года*
17.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.58%
3 года*
10.01%
5 лет*
12.15%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и CMFP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		8.85%12.84%21.21%17.69%-8.06%23.66%12.00%-13.14%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.07%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%0.37%

Correlation

The correlation between SWLD.L and CMFP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.22

The correlation between SWLD.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLD.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.74

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.27

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.73

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

9.12

+5.86

SWLD.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и CMFP.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-66.80%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.94%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-25.15%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-25.15%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-8.48%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-43.96%

+36.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.84%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и CMFP.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 3.35%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.85%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.31%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

14.89%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

20.04%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

16.83%

+4.22%

Сравнение комиссий SWLD.L и CMFP.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и CMFP.L

Ни SWLD.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and CMFP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while CMFP.L is Commodities. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор