PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKRX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWKRX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		3.53%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.91% соответственно.

SWKRX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.56%
1 год
11.54%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий SWKRX и SIFAX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Доходность на риск

SWKRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.03

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.49

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.92

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между SWKRX и SIFAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и SIFAX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		3.95%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и SIFAX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWKRXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-23.62%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-3.07%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-8.32%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-14.69%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.35%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.65%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и SIFAX

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWKRXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.04%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

5.30%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

5.50%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.16%

+1.87%