Сравнение SWKRX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -0.36% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и FRGAX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
SWKRX
FRGAX
Сравнение SWKRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.93 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.74 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.96 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.27 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и FRGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и FRGAX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и FRGAX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -11.77% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.53% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -5.02% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.62% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.87% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и FRGAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.51% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 7.04% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 12.09% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.33% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 10.33% | -3.30% |