Сравнение SWJRX с SIFAX
SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWJRX returned 5.17%/yr vs 3.38%/yr for SIFAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWJRX показывает доходность 7.22%, а SIFAX немного выше – 7.45%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.38% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.17%
SIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам SWJRX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 7.22% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 7.45% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Correlation
The correlation between SWJRX and SIFAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between SWJRX and SIFAX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWJRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SIFAX
Сравнение SWJRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWJRX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.47 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.52 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SIFAX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWJRX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -23.62% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -4.47% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -4.47% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -8.32% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -13.64% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.41% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -8.51% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.29% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SIFAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.65%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.92% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 4.91% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.67% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 5.64% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 5.23% | +3.32% |
Сравнение комиссий SWJRX и SIFAX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SIFAX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SIFAX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.24% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.70% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
SWJRX and SIFAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIFAX has higher volatility (1.92%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SIFAX's -23.62%.
SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор