PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWJRX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWJRX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		3.47%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.91% соответственно.

SWJRX

1 день
0.37%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.55%
1 год
11.45%
3 года*
8.64%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SCHDSWJRX с SWVXXSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий SWJRX и SIFAX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Доходность на риск

SWJRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.86

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.49

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.92

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между SWJRX и SIFAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SIFAX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.29%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SIFAX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWJRXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-23.62%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.07%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-8.32%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-14.69%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-0.35%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.65%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.25%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SIFAX

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWJRXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.04%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

5.30%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

5.50%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

5.16%

+3.41%