Сравнение SWJRX с FSIRX
SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWJRX returned 5.37%/yr vs 5.50%/yr for FSIRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и FSIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWJRX показывает доходность 6.10%, а FSIRX немного выше – 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWJRX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции FSIRX немного впереди с 5.50%.
SWJRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 5.37%
FSIRX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам SWJRX и FSIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 6.10% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 6.24% | 10.38% | 5.83% | 4.58% | -3.34% | 15.89% | 3.72% | 10.55% | -3.99% | 4.10% |
Correlation
The correlation between SWJRX and FSIRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.67 |
The correlation between SWJRX and FSIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWJRX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск
SWJRX
FSIRX
Сравнение SWJRX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWJRX | FSIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.11 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 17.73 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и FSIRX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и FSIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWJRX | FSIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -33.39% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -3.01% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -5.81% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -12.82% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -19.98% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.01% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.16% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.70% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и FSIRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWJRX | FSIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.38% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.88% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 4.92% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 6.92% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 6.75% | +1.81% |
Сравнение комиссий SWJRX и FSIRX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSIRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и FSIRX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FSIRX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 4.28% | 4.72% | 4.80% | 5.28% | 7.33% | 5.37% | 2.23% | 3.09% | 9.42% | 2.63% | 2.37% | 1.75% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.70% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
SWJRX and FSIRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWJRX has higher volatility (1.74%) compared to FSIRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs FSIRX's -33.39%.
FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWJRX и FSIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор