PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с VIHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SWISX returned 9.33%/yr vs 10.82%/yr for VIHAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.82% соответственно.

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%

VIHAX

1 день
0.64%
1 месяц
2.92%
С начала года
12.57%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.59%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.57%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between SWISX and VIHAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between SWISX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и VIHAX

Секторы
SWISX
VIHAX

Финансовые услуги

24.4%
41.9%

Промышленность

20.3%
6.6%

Технологии

10.7%
4.3%

Здравоохранение

9.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.0%

Энергетика

4.1%
9.5%

Коммунальные услуги

4.0%
5.6%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
VIHAX
41.9%

Промышленность

SWISX
20.3%
VIHAX
6.6%

Технологии

SWISX
10.7%
VIHAX
4.3%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
VIHAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
VIHAX
6.5%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
VIHAX
7.0%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
VIHAX
6.8%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
VIHAX
4.0%

Энергетика

SWISX
4.1%
VIHAX
9.5%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
VIHAX
5.6%

Недвижимость

SWISX
2.0%
VIHAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

SWISX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.63

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.59

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.27

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

12.49

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VIHAX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-38.80%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.53%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-12.29%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-23.92%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-38.80%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.33%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-6.02%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.49%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VIHAX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.46%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.63%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.89%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

13.75%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.90%

+0.98%

Сравнение комиссий SWISX и VIHAX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VIHAX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VIHAX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.39%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWISX and VIHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWISX has higher volatility (4.69%) compared to VIHAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор