PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWISX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWISX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.41% соответственно.

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий SWISX и VIHAX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

SWISX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.96

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.01

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

12.38

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.32

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Корреляция

Корреляция между SWISX и VIHAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VIHAX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VIHAX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWISXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-38.80%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.66%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-23.92%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-38.80%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.64%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-6.09%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VIHAX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWISXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.16%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.08%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.29%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.69%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.92%

+0.89%