Сравнение SWISX с FAOAX
SWISX (Schwab International Index Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWISX returned 9.33%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.17% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.33%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SWISX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 9.54% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SWISX and FAOAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between SWISX and FAOAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SWISX
FAOAX
Сравнение SWISX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.37 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.63 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.29 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и FAOAX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -60.03% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -7.29% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.99% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -36.50% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -36.50% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.87% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -14.56% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.98% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и FAOAX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 0.00% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 4.08% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 9.18% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.72% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.69% | +0.19% |
Сравнение комиссий SWISX и FAOAX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и FAOAX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.24% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and FAOAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.69%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs FAOAX's -60.03%.
SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор