Сравнение SWIRX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.19% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и JRLVX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
SWIRX
JRLVX
Сравнение SWIRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.72 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.20 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и JRLVX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и JRLVX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -32.53% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.23% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.64% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -32.53% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.13% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -4.61% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.36% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и JRLVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 4.45%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.56% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.84% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.49% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.74% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.96% | -2.49% |