Сравнение SWIRX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 7.01% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью -0.48%.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
FRQKX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и FRQKX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
SWIRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
SWIRX
FRQKX
Сравнение SWIRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.20 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.12 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.53 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и FRQKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и FRQKX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FRQKX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.27% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и FRQKX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -16.97% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -3.42% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -16.97% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.18% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.95% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.85% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и FRQKX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.97% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 2.87% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 4.62% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 5.52% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 5.77% | +7.70% |