PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с FXIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.41%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Сравнение комиссий SWHYX и FXIEX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

SWHYX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXFXIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.57

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.54

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

1.61

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между SWHYX и FXIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и FXIEX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FXIEX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и FXIEX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и FXIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-15.25%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-5.11%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-15.25%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.01%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.92%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.84%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и FXIEX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.33%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.73%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

4.30%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.07%

+0.31%