PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%0.12%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VWELXSWHYX с VTEAXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий SWHYX и FSMUX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.28

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

0.78

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между SWHYX и FSMUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и FSMUX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и FSMUX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-16.27%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-5.30%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.56%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.61%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и FSMUX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.99%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.12%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

6.65%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

4.67%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.67%

-0.29%