Сравнение SWHGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.01% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и PUDZX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SWHGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SWHGX
PUDZX
Сравнение SWHGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.04 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.65 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.45 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.65 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и PUDZX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и PUDZX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -21.53% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.20% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -17.98% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -21.53% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.59% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.31% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.47% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и PUDZX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.71% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.29% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 9.72% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 10.59% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 9.70% | +4.53% |