PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHFX с FIJYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHFX с FIJYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX).

SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. FIJYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHFX и FIJYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHFX и FIJYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-2.94%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%-7.13%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		2.35%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%26.25%-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у FIJYX с доходностью 2.35%.

SWHFX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.02%
3 года*
3.81%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.78%

FIJYX

1 день
5.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
2.35%
6 месяцев
15.76%
1 год
55.98%
3 года*
18.69%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с SPYSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с FSHCX
Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с SPYFIJYX с TMFCFIJYX с FBDIXFIJYX с FACDXFIJYX с FBTIXFIJYX с LYFIXFIJYX с FBIOX

Сравнение комиссий SWHFX и FIJYX

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIJYX в 0.61%.

SWHFX
Schwab Health Care Fund™
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Доходность на риск

SWHFX vs. FIJYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHFX c FIJYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHFXFIJYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.96

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.56

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

3.20

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

12.85

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHFX vs. FIJYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FIJYX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и FIJYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHFXFIJYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.96

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между SWHFX и FIJYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHFX и FIJYX

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIJYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.41%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHFX и FIJYX

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки FIJYX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и FIJYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHFXFIJYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.10%

-38.53%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.59%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-36.39%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-2.49%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-11.76%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.69%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHFX и FIJYX

Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHFXFIJYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.34%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

17.01%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

26.00%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

23.43%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

25.07%

-9.14%