Сравнение FIJYX с TMFC
FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both funds - FIJYX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Over the past 5 years, FIJYX returned 9.21%/yr vs 15.30%/yr for TMFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJYX charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.
Доходность
Сравнение доходности FIJYX и TMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIJYX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 5.39%.
FIJYX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
TMFC
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIJYX и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJYX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z | 3.43% | 40.09% | 0.03% | 11.19% | -7.60% | -2.76% | 32.72% | 26.25% | -11.45% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 5.39% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -11.49% |
Correlation
The correlation between FIJYX and TMFC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between FIJYX and TMFC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJYX vs. TMFC — Ранг доходности на риск
FIJYX
TMFC
Сравнение FIJYX c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJYX | TMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 1.83 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 6.80 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJYX | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.67 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FIJYX и TMFC
Максимальная просадка FIJYX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJYX и TMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJYX | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -33.06% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.64% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -20.06% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -33.06% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -3.89% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.77% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.39% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJYX и TMFC
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FIJYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJYX | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.13% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 10.56% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 13.85% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.40% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 22.01% | +3.00% |
Сравнение комиссий FIJYX и TMFC
FIJYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJYX и TMFC
Дивидендная доходность FIJYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности TMFC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJYX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z | 1.39% | 1.44% | 0.00% | 1.55% | 0.00% | 18.90% | 8.13% | 6.49% | 2.35% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.14% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FIJYX and TMFC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIJYX has higher volatility (7.39%) compared to TMFC (4.13%). In terms of maximum drawdown, FIJYX dropped -38.53% vs TMFC's -33.06%.
FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIJYX и TMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор