Сравнение SWGRX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 5.57% против 13.72% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и SNXFX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWGRX
SNXFX
Сравнение SWGRX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 7.11 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и SNXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и SNXFX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SNXFX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и SNXFX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -55.08% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -12.33% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -25.36% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -34.58% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.25% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -8.80% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.57% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.45% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 9.77% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 18.59% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 17.33% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 18.72% | -9.96% |