Сравнение SWGRX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -0.91% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWGRX показывает доходность -0.91%, а JRLVX немного ниже – -0.92%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 5.69% против 10.19% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.69%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и JRLVX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
SWGRX
JRLVX
Сравнение SWGRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.72 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.20 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и JRLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и JRLVX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.95% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и JRLVX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -32.53% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -11.23% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -25.64% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -32.53% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -6.13% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.61% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.36% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и JRLVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.85%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.56% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 8.84% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 15.49% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 14.74% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 15.96% | -7.19% |