Сравнение SWGRX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 4.77% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | -0.50% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
FTLSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и FTLSX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
SWGRX
FTLSX
Сравнение SWGRX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.18 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.06 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.61 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и FTLSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и FTLSX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности FTLSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.83% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и FTLSX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -15.74% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.65% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -15.74% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.46% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.86% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.87% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и FTLSX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.12% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 3.10% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 4.82% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 5.34% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 4.74% | +4.02% |