Сравнение SWGRX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | -0.51% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции SWGRX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 5.57% против 3.92% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
FRIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и FRIMX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
SWGRX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
SWGRX
FRIMX
Сравнение SWGRX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.17 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.08 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.41 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и FRIMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и FRIMX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности FRIMX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.15% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и FRIMX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -33.73% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.44% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -16.12% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -16.12% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.19% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.74% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.85% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и FRIMX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.95% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 2.86% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 4.59% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 5.21% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 4.47% | +4.29% |