PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с ACIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		2.73%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDSX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции ACIIX немного впереди с 8.89%.

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.62%
1 год
9.92%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий SWDSX и ACIIX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

SWDSX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

4.37

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между SWDSX и ACIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и ACIIX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ACIIX в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.28%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и ACIIX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-39.16%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.96%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-13.49%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-32.76%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.73%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.26%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и ACIIX

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) имеют волатильность 2.68% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.76%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.05%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.61%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

10.74%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

13.37%

+3.55%