PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-1.17%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%8.01%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

SWDRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.82%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.97%

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с FHNDXFYTKX с AAAMXFYTKX с PDDDX

Сравнение комиссий SWDRX и FYTKX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.

FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.80

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.51

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.39

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.88

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между SWDRX и FYTKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и FYTKX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FYTKX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.41%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и FYTKX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-15.80%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.67%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-15.80%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.55%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-2.92%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.89%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и FYTKX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.43%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

3.27%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

4.85%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

5.26%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

4.73%

+7.53%