PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-1.17%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%6.45%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

SWDRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.82%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.97%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDX

Сравнение комиссий SWDRX и FRQHX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.40

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.49

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWDRX и FRQHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и FRQHX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.41%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и FRQHX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-16.90%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.41%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-16.90%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.44%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-3.88%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.86%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и FRQHX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.11%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

2.93%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

4.65%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

5.52%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

5.77%

+6.49%